Podstawy ekonometrii w Excelu

Podstawy ekonometrii w Excelu

Dostępność:w magazynie 3 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-7583-366-9
EAN:9788375833669
Kod tytułu:35737
Szerokość:170 mm
Wysokość:240 mm
30,00 zł
Cena netto: 28,57 zł
(5% VAT)
Ilość stron 159
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2012
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Niniejszy skrypt do ekonometrii adresowany jest do studentów studiów dziennych i zaocznych na kierunkach ekonomicznych. Omówione zostały w nim dwa podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystyczno-ekonomicznych w ekonomii, jakimi są analiza regresji oraz teoria optymalizacji.
Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę, obejmującą przede wszystkim wyjaśnienie pojęcia modelu ekonometrycznego i jego elementów. Rozdział kolejny, drugi, jest prezentacją modelu najprostszego - regresji prostej. Przedstawiono w nim dwie metody szacowania takiego modelu - momentów i najmniejszych kwadratów. Wiele uwagi poświecono ocenie tego modelu, jego weryfikacji i interpretacji. W podobnym układzie przedstawiono model regresji wielorakiej (rozdział trzeci). Ważną grupę modeli ekonometrycznych stanowią modele nieliniowe (rozdział czwarty). Pokazano, jak takie modele budować zarówno w przypadku możliwości zastosowania narzędzi regresji liniowej (modele linearyzowalne), jak i jej braku (modele ściśle nieliniowe). Zwrócono uwagę na trudności związane z weryfikacją statystyczną tych modeli. Możliwości zastosowania modeli regresyjnych do prognozowania poświęcono rozdział kolejny, piąty. Omówiono w nim różne rodzaje błędów, stanowiące podstawę ich oceny.
Podstawy teorii optymalizacji przedstawiono w rozdziałach szóstym i siódmym.
Pokazano, że zadania optymalizacji są matematycznymi modelami procesów decyzyjnych (rozdział szósty). Zaprezentowano klasyfikację modeli, przy czym w dalszej części skryptu, z uwagi na rozległość i złożoność problematyki, rozważania zawężono jedynie do podstawowych rodzajów zadań. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości analitycznego ich rozwiązania, z czego wynika konieczność zastosowania procedur numerycznych. Rozdział siódmy poświęcono liniowym modelom optymalizacyjnym. Omówiono metody ich rozwiązywanie - graficzną i algorytm sympleksów. Poruszono zagadnienia związane z analizą pooptymalizacyjną oraz problem dualizmu w optymalizacji liniowej. Na zakończenie przedstawiono podstawowe typy problemów, które można sformułować jako zadania optymalizacyjne.
Zarówno ekonometria, jak i optymalizacja bazuje na złożonych procedurach numerycznych wymagających odpowiedniego oprogramowania. W niniejszym skrypcie jako podstawowe narzędzie obliczeniowe wybrano program Excel z uwagi na jego powszechną dostępność. Użyte narzędzia i funkcje omówione zostały w rozdziale ostatnim, ósmym, dla wersji Microsoft Excel2010. Skrypt uzupełniono o wykaz literatury z zakresu ekonometrii i teorii optymalizacji.
Ze wstępu

Spis treści:

Wstęp
1. Pojęcia podstawowe
1.1. Przedmiot ekonometrii, model ekonomiczny i ekonometryczny
1.2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.3. Etapy modelowania ekonometrycznego
1.4. Rodzaje danych i zmiennych
1.5. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego
2. Regresja prosta
2.1. Ogólne założenia
2.2. Metoda momentów
2.3. Metoda najmniej szych kwadratów
2.4. Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego
3. Regresja wieloraka
3.1. Wiadomości wprowadzające
3.2. Metoda najmniej szych kwadratów
3.3. Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego
4. Regresja nieliniowa
4.1. Cechy charakterystyczne i podział
4.2. Nieliniowe modele regresyjne sprowadzalne do postaci liniowej
4.3. Ściśle nie liniowe modele regresyjne
5. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego
5.1. Prognozy i prognozowanie
5.2. Badanie stabilności modelu ekonometrycznego testem Chowa
5.3. Prognoza punktowa i błędy prognozy
6. Wstęp do teorii optymalizacji
6.1. Podejmowanie decyzji i modele decyzyjne
6.2. Matematyczny model procesu decyzyjnego - model optymalizacyjny
6.3. Klasyfikacja zadań optymalizacji
6.4. Analityczne rozwiązanie zadań optymalizacyjnych


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.